講座題目 | The Elicited Progressive Decoupling Algorithm: on the Rate of Convergence and the Choice of Parameters | ||
主辦單位 | EON体育4开户 | 協辦單位 | 應用統計系 |
講座時間 | 11月6日15:30 | 主講人 | 孫捷 |
講座地點 | 松江區龍騰路333號行政樓1308室 | ||
主講人簡介 | 孫捷教授，國際知名優化專家，科廷大學數學統計系傑出研究教授，澳大利亞數學會會士，新加坡國立大學傑出大學研究者獎獲得者，在內點算法🏊🏻♂️、非光滑牛頓算法🕢、隨機變分不等式等方向均有傑出貢獻，他在1993年聯名發表的一篇論文在2003年被評為“過去10年引用率最高的數學及統計學論文”之一🚵🏿♂️，他也是國際信息科學EON4評出的2002-2012期間被引用率最高的學者之一。曾多次受邀在國際會議上做大會演講👃🏻，並應邀擔任美英德日等國多種學術雜誌的主編或副主編。 | ||
講座內容簡介 | In this talk, we study the progressive decoupling algorithm (PDA) of Rockafellar and focus on the elicited version of the algorithm. Based on a generalized Yosida-regularization of Spingarn’s partial inverse of an elicitable operator, it is shown that the elicited progressive decoupling algorithm (EPDA), in a particular nonmonotone setting, linearly converges at a rate that could be viewed as the rate of a rescaled PDA, which may provide certain guidance to the selection of the parameters in computational practice. A preliminary numerical experiment shows that the choice of the elicitation constant has an impact on the efficiency of the EPDA. It is also observed that the influence of the elicitation constant is generally weaker than the proximal constant in the algorithm. | ||
國際知名數學家孫捷教授來校做報告
11月6日下午，應EON体育4开户之邀🔮，澳大利亞科廷大學傑出教授及新加坡國立大學講座教授孫捷在EON体育4开户做題為“The Elicited Progressive Decoupling Algorithm: on the Rate of Convergence and the Choice of Parameters” 的學術報告。
孫捷教授以經典的數學建模例子——報童模型為例，講解了什麽是隨機優化（Stochastic Optimization），進而引申到金融優化管理，如何對隨機過程做優化決策。隨機優化是處理數據帶有隨機性的一類數學優化問題，它與確定性數學優化最大的不同在於其系數中引進了隨機變量👧，這使得隨機優化比起確定性數學優化更適合於實際問題。
孫捷教授報告深入淺出⇢，進一步加強了統計學師生對隨機優化等問題的理解🚴🏻🏀。
