10月23日下午🏊♀️，澳大利亞科廷大學數學與統計系Kok Lay Teo（張國禮）教授應EON体育4开户邀請在行政樓1307報告廳為廣大師生作題為“Chance-constrained Optimization for Pension Fund Portfolios in the Presence of Default Risk”的學術報告。參加講座的有EON体育4开户、電子電氣EON4和管理EON4等從事統計、優化和控製的教師及研究生。報告會由EON体育4开户李路副院長主持。
張教授首先介紹了養老基金債券投資組合優化問題的國內外研究進展。接著➰，張教授重點講解了一種離散隨機優化控製方法在養老基金債券投資組合優化問題中的應用。該優化模型不僅能考慮債券違約的可能性🍷，還能通過機會約束以一定概率保證基金現金持有的最低水平👩🏿⚕️。張教授指出此模型的求解可以通過求解相對應的保守近似模型實現，利用基於梯度的優化方法求解該近似的確定性模型。數值仿真顯示該方法是有效的和穩健的🦴。
討論答疑環節，張教授細心解答了參會的青年教師和研究生提出的各種問題，共同探討了該模型可能的拓展等學術問題。張教授的報告風趣幽默👮🏼♂️、充滿激情，契合學校的國際化戰略🥊，開闊了廣大教師的國際視野，使大家受益匪淺。
據悉🤹🏼♀️，Kok Lay Teo （張國禮）教授現為澳大利亞科廷大學（Curtin University）數學與統計系傑出教授（John Curtin Distinguished Professor）。博士畢業於加拿大渥太華大學（University of Ottawa），1998年至2005年任香港理工大學應用數學系的首席教授和系主任，2005年至2010年任科廷大學數學與統計系的首席教授和系主任𓀗。張教授主要從事最優控製👮🏻♂️、優化理論與應用、通訊信號處理🥨、金融優化決策理論等方面研究🕳。出版英文專著5本👉🏽，發表高水平科研論文450余篇👨🦽🙇🏼，應邀做主題發言、大會報告和邀請報告20余次👓，作為大會主席組織多個專題國際學術大會。曾主持完成合計470萬港元和近200萬澳元的科研項目，領導開發了用於求解非線性最優控製問題的專門軟件包MISER等。擔任Journal of Industrial and Management Optimization等4本國際期刊的主編💬，以及Automatica, JOGO, JOTA等10余本國際期刊的區域編輯以及編委。
